Stocks e etfs com opções semanais

15 ETF com as opções mais líquidas.
As opções são baratas. Os investidores estão pagando quase o mínimo que já tiveram para opções de ações e ETFs, já que os níveis de volatilidade mergulham em um território recorde.
Neste caso, o índice de volatilidade do CBOE (VIX), que mede a "volatilidade implícita" das opções do índice S & P 500 com base em quanto os investidores estão dispostos a pagar por eles. O VIX está em níveis baixos.
De acordo com o Chicago Board Options Exchange, de todos os dias o VIX caiu abaixo de 10 em sua história, quase metade dessas instâncias ocorreu em 2017. Um nível de "10" no VIX raramente é quebrado, mas isso Foi uma ocorrência de rotina este ano.
Raramente foi mais barato usar opções.
As opções baratas são uma coisa boa ou ruim, dependendo de quem você pergunta. Para os investidores que buscam proteger suas carteiras contra um declínio do mercado usando opções de venda, ou para especuladores interessados ​​em apostar em mais ganhos no mercado de ações usando opções de chamadas, raramente tem sido mais barato fazê-lo.
O contrário é o caso dos vendedores de opções. Eles não estão conseguindo muito como um prémio para escrever contratos de opções.
Em qualquer caso, baixa volatilidade certamente não é uma batida no mercado de opções - que permanece tão ativo como sempre - particularmente quando se trata de fundos negociados em bolsa. Abaixo, olhamos para os 15 ETFs com os mercados de opções mais liquidas.
Assim como foi o caso no ano passado, o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) possui o mercado de opções mais líquido de qualquer ETF ou mesmo estoque. O maior fundo negociado em bolsa do mundo, com US $ 237 bilhões em ativos sob gestão (AUM), atualmente possui 17,8 milhões de contratos de opções em circulação - também chamado de "juros abertos" (cada contrato de opções dá ao proprietário o direito a 100 ações da ETF subjacente; o direito de comprar no caso de chamadas, e o direito de vender no caso de puts).
Os spreads de lances / pedidos nas opções SPY geralmente não são mais de um centavo, minimizando os custos de transação para aqueles que querem se proteger ou especular no S & amp; P 500.
Embora a SPY seja o maior ETF e tenha o mercado de opções mais líquido, essa correlação nem sempre é verdadeira. Há muitos fundos grandes com mercados de opções ilíquidos ou inexistentes.
Pegue o ETF iShares Core S & amp; P 500 ETV (IVV) $ 119 bilhões. O segundo maior ETF por ativos apenas tem opções de abertura de interesse aberto de 2.640. Isso não é nada para um fundo desse tamanho. Os spreads de lances / pedidos para opções IVV são enormes, tornando o fundo uma escolha fraca para os comerciantes de opções.
Alguns ETFs perfurando acima de seu peso.
Após a SPY, o iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) possui o mercado de opções mais profundo e líquido. O fundo possui um interesse aberto total de 6,6 milhões de contratos, apenas um cabelo acima do número 3 na lista, o PowerShares QQQ Trust (QQQ), com interesse aberto de 6,5 milhões de contratos.
Esses ETFs possuem alguns dos mercados de opções mais liquidas, mesmo que não tenham uma enorme quantidade de ativos. O VXX, por exemplo, só possui AUM de US $ 1 bilhão, enquanto a XOP tem US $ 2 bilhões em ativos. Isso sugere que esses fundos são populares entre os comerciantes de curto prazo - não é uma surpresa, considerando que o VIX, o petróleo, o Brasil, os mineiros de ouro e a China estão entre as áreas mais voláteis dos mercados.
Para obter uma lista completa dos 15 principais ETFs com as opções mais líquidas, veja a tabela abaixo:
Fonte: Bloomberg. Dados a partir de segunda-feira, 19 de junho.
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Sobre Don Kaufman.
Don é um dos principais estrategistas financeiros e autoridades educacionais da indústria com 18 anos de experiência na indústria financeira.
Antes de co-fundar o TheoTrade, o Sr. Kaufman passou 6 anos na TD Ameritrade como Diretor do Grupo Trader. Na TD Ameritrade, o Sr. Kaufman lidou com o conteúdo do thinkorswim® e com a educação do cliente, que incluiu o projeto, a construção e a execução do que se tornou o padrão da indústria em educação financeira.
Ele começou sua carreira no thinkorswim® em 2000 (adquirido pela TD Ameritrade em 2009), onde atuou como instrutor principal de derivativos, ajudando a empresa a avançar no líder da indústria em serviços de comércio de opções de varejo e educação educacional.
Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
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Expanda suas opções com semanalmente.
Você é comerciante de curto prazo? Considere as opções que expiram semanalmente e não mensalmente.
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Key takeaways.
As expirações de Weeklys são menores do que as opções normais. Você pode segmentar uma data e um período de tempo mais específicos. Eles são menos caros, mas podem ser mais arriscados.
Você é comerciante de curto prazo? Se assim for, existe um tipo diferente de contrato de opções que pode ajudá-lo a tirar proveito dos eventos do mercado com mais eficiência - opções que expiram semanalmente.
Em contraste com as opções tradicionais que expiram mensalmente, esses tipos de contratos de opções - denominados "Weeklys" pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE) - podem ser particularmente atraentes para os comerciantes de curto prazo que procuram negociar ativamente uma determinada posição com os recursos fornecidos por opções.
A coisa única sobre Weeklys.
Weeklys são quase idênticos aos contratos de opções tradicionais em todos os sentidos, exceto um. Assim como os contratos de opções tradicionais, a Weeklys concede ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um preço especificado antes de uma determinada data. O comprador de uma chamada semanal tem o direito de comprar o estoque subjacente a um preço fixo até o contrato da opção expirar. O comprador de uma venda semanal tem o direito de vender o estoque subjacente a um preço fixo até a data em que o contrato expirar.
Esta data, conhecida como data de validade, é o único diferencial entre Weeklys e opções tradicionais, e é fundamental para entender como as opções semanais funcionam. Como seu nome sugere, Weeklys expira todas as semanas, normalmente às sextas-feiras no mercado próximo. Os contratos de opções tradicionais normalmente expiram na terceira sexta-feira de cada mês. No outro extremo do espectro, o LEAPS pode ter expirações tão longe quanto 3 anos.
Os benefícios da Weeklys.
Semana disponível.
A Weeklys está disponível para uma ampla gama de títulos, incluindo ações, ETFs e índices de mercado amplo (veja a barra lateral). Para encontrar Weeklys at Fidelity; simplesmente abra uma cadeia de opções no Active Trader Pro ® e procure opções que tenham expirações por uma semana.
Existem várias implicações importantes da data de validade mais curta da Weeklys. Devido ao tempo relativamente curto até o vencimento, a Weeklys geralmente vende em um prêmio mais baixo para outras opções equivalentes com expirações mais longas. O motivo deve ser intuitivo: porque não há tanto valor de tempo (ou seja, o valor atribuído às opções associadas ao tempo que o titular da opção deixou de exercer), os compradores não pagariam tanto pela opção porque não tenha tanto tempo para que ele esteja no dinheiro.
Contraste este aspecto de preço da Weeklys com o de LEAPS, que geralmente vendem a um preço mais alto do que as opções tradicionais devido ao maior valor do tempo, permitindo uma maior possibilidade de a opção poder terminar no dinheiro.
Talvez o aspecto mais importante da Weeklys seja seu potencial para ajudar os comerciantes a empregar estratégias de curto prazo - incluindo a volatilidade de segmentação associada a um anúncio de ganhos, relatório econômico ou outro evento chave que pode ocorrer em uma data especificada no curto prazo. Em vez de comprar um contrato de opções regulares que pode durar vários meses, você pode segmentar uma data e período específicos usando o Weeklys.
Uma nota de cautela.
As características do Weeklys também podem apresentar alguns riscos únicos, no entanto.
Por exemplo, suponha que você entre em uma posição usando opções tradicionais que não funcionam como você espera. Se você tiver tempo suficiente até o vencimento, pode ser possível reparar a posição ou "perna para fora" para proteger sua exposição ao risco. Por causa da janela curta associada ao Weeklys, pode não ser possível gerenciar seu risco efetivamente desta forma. Além disso, você pode querer fazer o Weeklys da prática primeiro para ter uma idéia de como a volatilidade implícita, os gregos e outros fatores podem ser diferentes das opções tradicionais.
Esses riscos são adicionais aos inerentes a todas as opções. Antes de negociar qualquer tipo de contrato de opções, você deve entender completamente como eles funcionam e quais são os riscos. Se você fizer opções comerciais, a Weeklys pode ajudá-lo a encontrar um contrato melhor para sua estratégia.
Próximos passos.
Obtenha novas ideias de opções e dados atualizados sobre as opções.
Teste estratégias de opções de uma única etapa e multi-perna com um avaliador de estratégia.
Obtenha três etapas, além de uma variedade de ferramentas, para investidores ativos para ajudar a negociar o mercado.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções.
Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917.
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Comprando pullbacks do mercado.
As quedas súbitas de preços podem prejudicar os nervos, mas podem proporcionar oportunidades para alguns.
Com os mercados em altíssimos tempos, saiba como as opções de colocação podem ajudar a proteger seus ganhos potenciais e limitar sua exposição ao risco.
O shorting ganha dinheiro quando um investimento diminui, mas existem riscos.
Você é comerciante de curto prazo? Considere as opções que expiram semanalmente.
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30, Screener de opções semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que expiram todas as sexta-feira, não apenas no sábado após a terceira sexta-feira, como as opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para tela para opções semanais, o mesmo que você faz para opções mensais. Para exibir semanalmente, faça login e vá para a página da Conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
em seguida, marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Alterar Opções Semanais:
Depois disso, você verá novas escolhas no controle deslizante Expiração (as datas semanais aparecem em vermelho). O formato é a primeira letra do mês seguida do dia do mês. por exemplo. M2 significa expiração de 2 de maio e M9 significa o vencimento de 9 de maio (as outras posições no controle deslizante de expiração, em branco, são para expirações mensais):
Quais estoques têm opções semanais?
Nem todos os estoques ou ETFs têm semanalmente disponíveis, mas os mais populares. Hoje, existem 3674 ações e 485 ETFs que possuem opções mensais. Desses, existem 285 ações e 65 ETFs que possuem opções semanais disponíveis (então, no total, 350 símbolos com semanais disponíveis).
O conjunto real de símbolos que tem semanalmente disponível muda de semana para semana (por CBOE). Você pode encontrar a lista da semana atual na lista de opções semanais do CBOE, mas se você usar o criador de opções semanal da Born To Sell, não precisa lembrar nada disso porque mostramos todas as semanas semanais disponíveis, pois mudam semana a semana.
O que é diferente ao analisar as opções semanais?
A única diferença quando o rastreio de semanários versus meses é que removemos o filtro de interesse mínimo aberto ao digitalizar semanalmente. A razão é que, porque eles são de curta duração (por definição, 5 semanas ou menos), uma vez que você se afasta dos 20 ou 30 símbolos superiores (por volume), o interesse aberto nos semanários é bastante pequeno. Se você tivesse um conjunto de interesse mínimo aberto, então você não veria muitos (se houver) resultados.
O interesse aberto reduzido da maioria das semanalmente leva a amplas propagações bid-ask. Então, se você planeja rolar (ou fechar / sair) a sua posição de opção semanal antes do vencimento, você vai querer ficar com semanários que possuem spreads de oferta e solicitação bem apertados, geralmente os melhores símbolos por volume.
Principais opções semanais por volume.
Atualmente, os 30 principais símbolos subjacentes, quando analisados ​​a partir de um ponto de vista de interesse aberto semanal, são:
Mostrar interesse aberto na tabela de resultados.
Se você quiser ver o interesse aberto para opções semanais, vá para Mostrar Filtros Avançados:
e depois Editar colunas:
verifique Interesse aberto e guarde as alterações:
Na tabela de resultados, você verá o interesse aberto para cada opção (e, como os outros cabeçalhos das colunas, você pode clicar no título da coluna Abrir interesse para classificar por interesse aberto):
As chamadas cobertas com semanais podem ser divertidas porque você paga uma vez por semana em vez de uma vez por mês. Se o estoque subjacente permanecer plano, você colecionará mais premium vendendo 4 semanais (um após o outro por 4 semanas seguidas) do que se você vender uma única opção mensal (porque a decadência do tempo é mais rápida à medida que as opções se aproximam da data de validade). Apenas fique atento a spreads largos se você pretende fechar antes do vencimento.
E ao vender pela primeira vez uma chamada coberta semanal, você provavelmente quer usar uma ordem de limite (em oposição a uma ordem de mercado) no ponto médio do spread bid-ask (o que é uma boa prática para chamadas cobertas mensais também) . Por exemplo, se a opção que deseja vender é uma oferta de US $ 1,00 e peça a US $ 1,20, você deseja usar uma ordem de limite por US $ 1,10 - no ponto médio entre a oferta e perguntar - espere alguns minutos e provavelmente irá obter preenchidas.

Escrita de chamada coberta, ETFs alavancados, opções semanais e postos de proteção.
A escrita tradicional de chamadas cobertas consiste em comprar um fundo negociado em bolsa ou bolsa (ETF) e vender uma opção de compra para gerar fluxo de caixa. Freqüentemente, os membros da BCI vão pensar fora da caixa e adicionar estratégias e produtos adicionais para criar uma estratégia de escrita de chamada coberta. O objetivo nesses casos não é complicar uma estratégia realista direta, mas sim gerar retornos ainda maiores. Aqui está uma estratégia recentemente proposta para mim que pensei que seria interessante:
A estratégia envolve o uso de escrita de chamadas cobertas, ETF alavancados, opções semanais e colocações de proteção. Vamos primeiro definir os três últimos termos.
ETFs com alavancagem: fundos negociados em bolsa que utilizam derivativos financeiros (como opções) e dívida para ampliar os ganhos de um índice subjacente.
Posições de proteção: uma opção de venda adquirida para uma ação já pertencente ao comprador. Protege contra uma diminuição no preço das ações e garante um preço mínimo de venda da ação.
Opções semanais: opções que existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira.
TNA: Este ETF alavancado busca um retorno que é 300% o retorno de seu índice de referência (small cap bull fund) por um único dia. Não se deve esperar que o fundo forneça três vezes o retorno do retorno cumulativo do benchmark por períodos superiores a um dia. Por natureza, esses títulos são altamente voláteis e geram maiores prêmios de opção.
O comércio prosseguido.
Teoria por trás do comércio.
TNA: cadeia de opções recentes.
Para evitar a atribuição, o estoque não pode ir acima de US $ 56,50 para satisfazer nosso requisito semanal de $ 1 (perto de US $ 1 neste caso). Em seguida, vejamos um gráfico recente de 1 mês desta segurança para ver como a tarefa de evitação realista por 26 semanas consecutivas é:
TNA: gráfico de 1 mês.
A TNA negociou em uma faixa de preço de US $ 9 (US $ 52 a US $ 61) no mês passado e, portanto, a expectativa de atribuição durante esse período de 26 semanas é altamente provável. Para evitar a atribuição, podemos comprar novamente a opção, mas isso é um débito não contabilizado na proposta comercial original. Se permitimos a atribuição, teríamos que recomprar a garantia a um preço mais alto, também incorrendo em um débito adicional e não contabilizado.
Pressupostos feitos e preocupações relacionadas.
Por 26 semanas consecutivas, você nunca será designado na chamada curta. Aqui está a fraqueza da estratégia. Estamos lidando com uma segurança altamente volátil e alavancada que gerará retornos de opções elevadas, mas também nos colocará no risco de atribuição. Estamos protegidos para o lado negativo por causa da compra, mas vulnerável ao lado positivo.
A escrita de chamadas cobertas tradicionais pode ser alterada através do uso de estratégias adicionais, como comprar e outros produtos de opções, como opções semanais e ETFs alavancados. Essas estratégias terão suas vantagens e desvantagens que devem ser totalmente compreendidas antes de implementá-las em suas carteiras e arriscar seu dinheiro suado. Uma vez que todos os aspectos da estratégia de vários níveis são entendidos, somente você pode determinar se é adequado para você. A única regra que você sempre pode levar ao banco é que não há almoço grátis.
19 de outubro, Los Angeles, Califórnia:
A crise do governo auto-imposta manteve o mercado nervoso, mas mantendo-se melhor do que muitos especialistas esperavam. Os relatórios desta semana:
O secretário do Tesouro, Jack Lew, disse que o dia 17 de outubro foi o último dia em que o governo dos EUA poderia pagar suas contas sem que o teto da dívida fosse levantado. A falta de fazê-lo poderia ter um impacto devastador sobre a nossa economia e a economia mundial. O relatório mensal de emprego não foi liberado na íntegra devido ao encerramento parcial do governo, mas afirmou que as reivindicações desempregadas aumentaram em 1000. O ISM Manufacturing Index subiu para 56,2 O ISM Non-Manufacturing Index (setor de serviços) decepcionado com 54,4 abaixo do nível de 57,5 ​​antecipado eo nível mais baixo desde novembro de 2008. Este valor, no entanto, ainda representa crescimento. O índice de emprego ISM subiu para 55,4 desde agosto nível de 53,3, o melhor nível em 2013.
Para a semana, o S & amp; P 500 diminuiu 0,1%, para um retorno de 21% no acumulado do ano, incluindo dividendos.
IBD: tendência ascendente sob pressão.
BCI: Este site permanece moderadamente otimista em nossa economia, mas preocupado com a inépcia de nosso Congresso. Portanto, estamos tomando uma postura defensiva e vendendo um número igual de greves no dinheiro e fora do dinheiro.
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8 Respostas para & # 8220; Escrita de chamada coberta, ETFs alavancados, Opções semanais e postos de proteção & # 8221;
O relatório semanal para 10-04-13 foi carregado no site do membro premium e está disponível para download.
Além disso, não se esqueça de verificar os mais recentes vídeos de treinamento da BCI e os segmentos "Ask Alan". Você pode vê-los no The Blue Collar YouTube Channel. Para sua conveniência, o link BCI YouTube Channel é:
Barry e The BCI Team.
Obrigado por discutir minha estratégia.
Você está certo com a vulnerabilidade ascendente, então recebi uma nova ideia.
Agora eu adiciono uma chamada fora do dinheiro para o comércio semanal, então, se TNA aumentar de preço, também participo de ele. Claro que a compra da chamada deve ser menor do que o prémio, eu tenho vendido a chamada da TNA.
Se a TNA vai para o sul, posso comprar a chamada coberta e vender uma nova geração mais premium, recuperando o dinheiro que gastei para adquirir a chamada de dinheiro.
Alan, eu tenho algumas perguntas que eles estão atrasados, mas sobre as opções semanais que parecem bastante lucrativas, se eu me sentir bem o suficiente para usá-las.
& # 8211; Primeiro, se eu decidi usar opções semanais, então, todas as suas estratégias de saída se aplicam a esses contratos de uma semana também?
& # 8211; Se as estratégias de saída se aplicam, então, como eu usaria então a regra de 20% / 10% neste caso?
& # 8211; Se houver mais monitoramento necessário (o que eu presumo que existe), então, eu preciso de um sistema de alerta para isso?
& # 8211; Também que tipo de gráfico ou gráficos devo usar para visualização?
Espero que você possa responder de volta. obrigado.
A equipe da BCI está trabalhando na incorporação de semanais em nossa metodologia. A diretriz de 20/10% não será aplicada. Aqui estão minhas conclusões inciais com a ressalva de que as semanais serão parte da metodologia para os membros interessados ​​(nós incluímos uma lista de ETF com semanais em nossos relatórios semanais da ETF):
1- O grupo de ações com semanais é limitado (embora cresça)
2- Menos tempo para a execução da estratégia de saída.
3- Quadruplicar as comissões.
Fique atento para obter mais informações sobre semanalmente.
Se as opções semanais se tornarem parte do sistema BCI, acho que definitivamente gostaria de tentar esse tipo de produto no futuro. Espero que mais ações estejam disponíveis para isso primeiro! obrigado.
A tendência é definitivamente para mais e mais ações e ETFs com semanais, já que o público está exigindo esses produtos. Houve também a introdução de & # 8220; minis & # 8221; para estoques mais caros, como GOOG e AMZN, onde há 10 em vez de 100 títulos subjacentes por contrato. Fique ligado.
Boa estratégia, Alan.
Obrigado por publicar um conteúdo tão maravilhoso no seu site.
Só queria compartilhar minha idéia sobre as preocupações que você publicou:
Na parte de cima, se o estoque é atribuído. Compre o TNA novamente e continue a estratégia.
Ganhou, não funciona, acho que funcionará do jeito que você descreveu, mesmo após a atribuição ou a atribuição antecipada.
Sim, a estratégia pode ser continuada dessa maneira, mas nossa base de custos aumentará. Veja os meus comentários no quadro da TNA:
& # 8220; Para evitar a atribuição, podemos comprar novamente a opção, mas esse é um débito não contabilizado na proposta comercial original. Se permitimos a atribuição, teríamos que recomprar a garantia a um preço mais alto, também incorrendo em um débito adicional, não contabilizado # 8221 ;.
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Orlando Money Show.
8 de fevereiro de 2018 9:00 am & # 8211; 11 de fevereiro de 2018, 5:00 da tarde.
POINT, ou Phoenix Options Investors Networking Traders,
2 de março de 2018, 18h30 e # 8211; 9:00 da noite.
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Spindr0 Roni - A principal determinação que você tem MarioG 2/7/18 - Roni, Good points. Estou esperando o roni Olá Mario, todos nós estamos tendo um momento difícil Jay Jay Roni, Este é um quadro de comentários de mercado, não spindr0 Jay, quando tocando com volatilidade joga, eu sou.
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