Negociação de correlações forex

Como as correlações de Forex afetam secretamente seu risco de negociação e lucros.

Muitos comerciantes de Forex trocam vários pares de Forex, mantendo trades em múltiplos pares ao mesmo tempo. Se você trocar vários pares ao mesmo tempo, você pode estar exposto a mais ou menos risco do que eles pensam. O motivo é a correlação (para um primário básico no Forex, veja o que você precisa saber sobre o Forex).

O que é correlação.

A correlação é um número entre -100 e 100 (ou -1 e 1) mostrando como a direção de um recurso se move em relação a outra.

Se dois pares tiverem uma correlação de -100, eles se movem em direções opostas. Quando alguém sobe, o outro cai. Uma correlação de 100 significa que eles se movem em sincronia; quando um sobe, o outro também.

Quando a correlação é negativa, ela é conhecida como uma correlação inversa ou negativa. Se a correlação for um número positivo, é uma correlação positiva.

As correlações acima de 80, ou abaixo de -80, são consideradas elevadas e dignas de nota, porque elas podem ser & # 34; secretamente & # 34; aumentando ou diminuindo seu risco.

Uma correlação de 0 significa que não há relação entre como um par se move em relação ao outro. As correlações entre -60 e 60 significam que o relacionamento é fraco; se um par tiver uma correlação de 50 para outro par, se alguém subir, o outro pode subir, mas não necessariamente.

A correlação não explica a magnitude que cada par se move. Um par pode ser 10 vezes mais volátil que o outro, mas, enquanto se movem na mesma direção (ou oposta), estarão altamente correlacionados.

O gráfico em anexo mostra uma tabela de correlação diária da Mataf. Encontre os dois pares em que deseja a correlação nos eixos x e y e encontre onde eles se encontram na grade. Algumas das correlações muito altas, acima de 90, estão circundadas no gráfico. As correlações podem ser calculadas em todos os períodos de tempo. A correlação diária é importante, mas para os negócios do dia, as correlações nos quadros de tempo mais baixos também podem ser relevantes.

As correlações não são corrigidas e são monitoradas regularmente. Uma correlação forte ou fraca agora não significa que ficará assim.

Como a correlação pode aumentar o risco ao realizar vários negócios.

Se os pares de Forex estiverem altamente correlacionados (positivos ou inversos) é provável que você veja trades similares em cada um.

Se o AUDJPY e o CADJPY tiverem uma correlação 95, eles normalmente se movem na mesma direção. Uma vez que se movem na mesma direção, se você vir o sinal de compra no AUDJPY, também pode haver um no CADJPY (nem sempre, eles estão correlacionados, não são idênticos).

Se você comprar o AUDJPY e também decidir comprar o CADJPY, você comprou o CAD e AUD em relação ao JPY. Você vendeu o JPY duas vezes, duplicando o risco ou duplicando o lucro potencial com base no que o JPY faz.

Suponha que você arrisque 1% de sua conta em cada comércio, com as duas negociações resultando em um risco de 2% para sua conta. Tirar vários negócios é bom, mas perceber que você efetivamente tomou o mesmo comércio duas vezes. Se o JPY se move em seu favor (para baixo, e AUD e CAD subirem) você faz o dobro do que você teria se você só negociasse um dos pares. Se o JPY se mover contra você, você pode perder 2%.

Tenha cuidado ao fazer negócios correlatos, pois você pode estar dobrando seu risco (e possíveis lucros) sem perceber.

Se o seu plano de negociação diz que arrisque 1% do patrimônio da conta por comércio, então você só deve tomar uma dessas negociações. Ou arrisque 0,5% em cada um. Como eles são quase o mesmo comércio, o comércio pode ser uma violação das suas regras de gerenciamento de risco (é claro que depende de você se você deseja fazer isso).

Mesmo em pares altamente correlacionados, a configuração de comércio em um par é muitas vezes um pouco melhor do que a outra. Escolha aquele com a maior recompensa: risco ou melhor probabilidade de lucro.

Como a correlação pode diminuir o risco ao realizar múltiplas operações.

As correlações são uma forma de estabelecer sebes; onde as perdas em um comércio são compensadas pelos ganhos em outro. Hedging está bem, mas alguns comerciantes podem fazê-lo involuntariamente.

Continuando com o exemplo, digamos que você obtenha um sinal de compra no AUDJPY e um sinal de venda no CADJPY.

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Lembre-se, mesmo que se movam de forma semelhante, eles não são idênticos, então esta situação é possível. Se você levar ambos os negócios, perceber que você nunca ganhou em ambos.

Se a sua recompensa em cada comércio for maior do que o risco (você tenta fazer 2% em cada risco apenas 1%), perder em um (-1%) está bem, porque se o alvo for atingido no outro (& # 43; 2%) você net 1%. Se você espera ganhar ambos, você pode estar desapontado.

No gráfico em anexo, o EURUSD e o USDCAD têm uma correlação de -90,88. À medida que se levanta, é provável que o outro se mova para baixo. Se você comprar o EURUSD e o USDCAD, é provável que se mova para cima enquanto o outro se move para baixo. Se você levar ambos os negócios, você pode ganhar ou perder em ambos, ou mais provavelmente você ganhará em um e perderá o outro, uma vez que os negócios formam uma cobertura parcial *.

Se você comprar (vender) o EURUSD e vender (comprar) o USDCAD, você tem a situação discutida na seção acima, onde você vendeu (comprado) o USD duas vezes e pode estar aumentando seu risco.

Palavra final.

Esteja ciente das correlações entre pares que você troca. Você pode estar exposto a mais ou menos riscos do que você pensa. Geralmente, correções altas são encontradas entre os pares que contêm uma das mesmas moedas (JPY e USD nos exemplos acima). As correlações mudam ao longo do tempo, então monitore-as regularmente.

* A menos que seja calculado com precisão, a maioria dos hedges dessa natureza são parciais, porque o comerciante não representou volatilidade geral. Se um par for mais volátil do que outro, um comércio pode se mover 50 pips mais alto, enquanto o outro apenas diminui em 20 pips.

Portanto, as perdas em um podem não ser completamente compensadas por ganhos em outro ou vice-versa.

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade do seu portfólio para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente importante quando se comercializa Forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição do seu portfólio global. (Para um guia para todas as coisas forex, confira o nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

O motivo da interdependência dos pares de moeda é fácil de ver: se você negociasse a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, o GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas.

A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Leitura da tabela de correspondência.

Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD se manda, a GBP / USD também reagiu 95% do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contrapartida, o EUR / USD e USD / CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD aumentou, o USD / CHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna mais importante o acompanhamento da mudança de correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns entre as quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um certo par de divisas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calcular você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços históricos diários da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; Você deve obter uma variedade de células na caixa da fórmula.

5. Digite a vírgula.

6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que ela pareça = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem.

Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam mutuamente, por exemplo, sabendo que o EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter um portfólio de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EUR / USD se manda, o USD / CHF será submetido. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais no Forex: vadiar no mercado de moedas.)

A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EUR / USD e AUD / USD não é tradicionalmente 100% positiva, os comerciantes podem usar estes dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de US $ 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de US $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos, um trader tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de USD / CHF de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante descerá $ 100 no cargo. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria rentável, provavelmente se aproximando de dez pips acima, acima de $ 92.40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7.60 em vez de - $ 100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte redução de EUR / USD, mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores.

Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.)

Como negociar correlações de moeda e commodities.

As correlações entre commodities e pares de moedas mais comercializados do mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante temporariamente um "comércio de correlação". Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações de moeda e commodities.

Decidiu quais Moedas e Relações de Mercadorias ao Comércio.

O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do maior efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo custa em dólares americanos em toda a maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo.

A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais.

A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação da Austrália com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.

Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2010, o AUD / USD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu.

As relações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Outros relacionamentos de commodities em moeda podem ser encontrados procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria.

Decidir qual instrumento comercializar.

Se acessível, um comerciante pode negociar o par de mercadorias e de moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs). (Veja como investir em produtos básicos para mais informações sobre este tópico)

Monitorando a correlação para "Rachaduras"

Um par de commodities e moeda que está altamente correlacionado positivamente um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando.

As correlações de monitoramento podem ser feitas com bastante facilidade com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma commodity e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que esta correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de passar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança.

A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Muitas vezes, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais, mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo.

O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em intervalos de tempo menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: o comércio mais lucrativo.)

Timing the Currency / Commodity Trade.

A moeda e a commodity estão atualmente correlacionadas? Que tal ao longo do tempo? Um recurso parece liderar o outro? O preço é divergente? É uma classe de ativos que produz altos maiores, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer elevações mais elevadas? Se for esse o caso, espere que os dois comecem a se mover novamente novamente.

Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, aguarde a surgir uma tendência (ou reversão), onde a tendência da moeda e das commodities em sua forma correlacionada apropriada.

Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USD / CAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, esse período de tempo específico teve várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity como na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados.

The Bottom Line on Trading Currency e Correlações de mercadorias.

Tabela de Correlação Forex: Você está dobrando seu risco?

Uma tabela de correlação Forex precisa é uma ferramenta que todo comerciante de Forex precisa. Não importa se você for um comerciante técnico, comerciante fundamental ou uma combinação dos dois. Se você está negociando moedas, você precisa de uma tabela de correlação Forex precisa para gerenciar adequadamente o risco.

Neste artigo, eu compartilharei a tabela de correlação que uso. Eu também explicarei como você pode estar dobrando seu risco sem sequer sabê-lo, e o que você pode fazer para corrigi-lo.

Por que as correlações Forex são importantes?

Como o mercado Forex é composto de pares de moedas, cada par é de alguma forma relacionado a outro. Alguns pares de moedas se movem em tandem, enquanto outros se movem opostos uns aos outros.

Indisumentadamente, as correlações Forex são importantes porque você não quer fazer duas das mesmas negociações. Assim como você não deseja tomar dois negócios que se contradizem. Estas duas situações podem acontecer se você não estiver ciente das correlações Forex. Aqui está um exemplo & # 8230;

Deixe-nos dizer que você vê uma configuração de troca para ir muito tempo no EURUSD e também ver uma configuração comercial para ficar sem o USDCHF. Se você pegar os dois negócios, você está essencialmente dobrando seu risco. Como? Como esses dois pares de moedas estão negativamente correlacionados na maioria das vezes. Então, se o EURUSD está subindo, há uma boa chance de que o USDCHF esteja em baixa.

Existem duas opções se você se encontrar nessa situação.

Apenas tome uma das duas negociações. Corta seu risco pela metade em cada comércio.

Embora a opção dois seja viável, não é totalmente lógico na minha opinião. Como os dois pares de moedas são opostos quase exatos, ambos os negócios são essencialmente os mesmos. Por que gerenciar dois negócios idênticos? Normalmente, ele é melhor para simplificar as coisas e tomar apenas um dos dois comércios.

Você também não quer se contradizer. Usando o mesmo exemplo, deixe-se dizer que você vê uma configuração comercial para continuar com o EURUSD e, ao mesmo tempo, ver uma configuração comercial para continuar com o USDCHF.

O que você deveria fazer?

Uma dessas configurações provavelmente falhará, certo? Sabemos disso porque os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados. Se você se encontra nessa situação, provavelmente será melhor voltar para o quadro de desenho e reavaliar suas configurações de comércio.

Agora que discutimos a importância das correlações Forex, vamos dar uma olhada em como podemos controlar nosso risco usando uma tabela de correlação.

O que é uma tabela de correlação Forex?

Uma tabela de correlação Forex torna a vida fácil para um comerciante Forex, comparando as correlações entre vários pares de moedas. Isso nos permite identificar rapidamente se dois pares se movem em tandem ou em frente um do outro.

Um exemplo de dois pares que se movem em conjunto (ou próximos a ele) são o AUDUSD e o NZDUSD. Isso ocorre porque suas economias compartilham muito em comum, entre outras coisas. Isso não significa que eles se movem & pipa para pip & # 8221 ;, mas, no momento da escrita, esses dois pares de moedas têm uma correlação positiva de 85% no período de tempo diário.

Um exemplo de dois pares que se movem um ao lado do outro são o EURUSD e o USDCHF, como discutimos no exemplo acima. No momento, esses dois pares de moedas têm uma correlação negativa de 94% no período de tempo diário.

Uma coisa a ter em mente quando se trata de correlações Forex, é que elas mudam ao longo do tempo. Assim, enquanto o AUDUSD e o NZDUSD compartilharam uma correlação positiva de 85% no prazo diário nos últimos 50 dias, essa correlação cai para 38% nos últimos 300 dias.

Matéria Temporal.

Nem todos os prazos são correlacionados da mesma forma. Na verdade, a correlação entre dois intervalos de tempo pode até ser oposta para os mesmos dois pares de moedas.

Aqui é um instantâneo da correlação entre AUDUSD e NZDUSD em quatro quadros de tempo (voltando 50 períodos):

Como você pode ver, a direção e a força da correlação dependem muito do tempo que você está visualizando. Claro que eu só estou preocupado com o cronograma diário, como é o que eu comércio e o que eu ensino como parte do meu curso de negociação Forex.

A Tabela de Correlação Forex I Use.

Eu compartilharei a tabela de correlação que uso em breve, mas primeiro eu quero passar por algumas etapas básicas sobre como usar a ferramenta. A tabela é bastante direta, mas essas etapas ajudarão você a acelerar rapidamente.

A primeira coisa que você notará com a tabela de correlação Forex, é que você tem um guia que explica a força de correlação. Familiarize-se com este guia e faça referência a ele com frequência, se necessário. Ele oferece uma maneira rápida de medir se dois pares estão correlacionados ou não.

O segundo (mais importante) passo ao usar a tabela de correlação de Forex é selecionar seus pares de moedas. É aqui que você escolhe os pares que deseja mostrar na tabela de correlação.

É aqui que você pode inserir um período de correlação personalizado. O padrão é 50 períodos, que é o que eu uso. Se você decidir aumentar ou diminuir esse número, basta saber que isso pode afetar adversamente a confiabilidade da correlação. Eu encontrei 50 períodos para ser mais preciso para a maneira como troco.

Depois de configurar os passos 2 e 3 ao seu gosto, clique em "Enviar".

Os resultados.

Depois de clicar em Enviar, role para baixo para ver os resultados. À medida que você rola para baixo na página, você notará quatro intervalos de tempo diferentes para os pares de moedas selecionados.

Aqui está uma imagem da correlação diária no momento da redação. Um número positivo significa que os pares de moeda estão positivamente correlacionados, enquanto um número negativo significa que eles estão negativamente correlacionados. Uma forte correlação é qualquer coisa acima de 80, enquanto correções fracas / não são nada abaixo de 60.

Sem mais adios, aqui está - a última tabela de correlação de Forex que você precisará. Espero que seja tão útil para você quanto foi (e continua a ser) para mim.

Para limpar o ar, não tenho afiliação com o desenvolvedor desta ferramenta, o ForexTicket. Eu simplesmente gostaria de dar crédito onde o crédito é devido, e essa tem sido a melhor ferramenta de correlação de Forex que já usei.

Não deixe apenas ainda.

Estou sempre à procura de feedback, então, por favor, deixe o seu na seção de comentários abaixo.

Tem perguntas? Melhor ainda! Apenas deixe sua pergunta abaixo e responderei o mais rápido possível.

Obrigado, Colin. Isso realmente depende de onde eu estou no comércio. Se eu entrei no meio da semana e a configuração do comércio está começando a desmoronar na sexta-feira, então eu posso fechar antes do fim de semana. Se eu tiver 100 pips e tudo parecer bem, normalmente irei aguentar.

Há também decisões pessoais que entram nele, como sua tolerância ao risco.

Isso também vale para eventos de notícias?

Sim, o mesmo é verdade. Eu não presto atenção às notícias, com exceção de um NFP ocasional.

A tabela de link para correlação está quebrada e # 8230 ;.

Obrigado pelas cabeças. Deve funcionar agora.

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Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.

O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

Por hora.

Diariamente.

Por hora.

Diariamente.

A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como é calculado?

O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são utilizados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Ferramentas de negociação.

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Negociação de correlações forex.

Uma correlação pode ser positiva - quando os preços de dois pares de moeda se movem na mesma direção - ou negativos, quando os preços de dois pares de moeda se movem em direções opostas.

Os comerciantes de Forex precisam entender a relação entre pares de moedas porque podem afetar a exposição e o risco de uma conta de negociação.

Os pares de moeda baseiam-se em duas economias.

Os pares de moedas consistem em duas moedas diferentes que são avaliadas umas com as outras. Cada moeda pertence a uma economia, portanto isso pode afetar a oferta e a demanda da moeda. Quando o valor de uma moeda muda, aumenta (ou diminui) em relação a todas as outras moedas, não apenas contra uma. Isso significa que as moedas não podem ser negociadas separadamente.

No entanto, isto não significa que o valor de uma moeda se altere na mesma taxa em relação a todos os outros pares de moedas. Por exemplo, se o euro se valorizar em relação ao dólar americano em 50 pips, não aumentará necessariamente em 50 pips contra o dólar australiano, mas existe uma forte probabilidade de que o euro avalie em relação ao dólar australiano até certo ponto.

Uma correlação positiva significa que dois pares de moedas se movem na mesma direção. Para ilustrar isso, considere o exemplo do EUR / USD e AUD / USD.

O EUR / USD é composto pelo euro e pelo dólar dos EUA. Se o preço do EUR / USD diminui, significa que a demanda pelo euro está diminuindo ou que a demanda pelo dólar está aumentando. Ambos os cenários levam a uma depreciação do EUR em relação ao USD.

Se o preço do EUR / USD estiver diminuindo devido ao fortalecimento do dólar, o preço do AUD / USD também provavelmente diminuirá. Este é um exemplo de uma correlação positiva entre o EUR / USD e o AUD / USD.

Uma correlação negativa significa que dois pares de moedas se movem em direções opostas. Para ilustrar isso, vamos usar os pares EUR / USD e USD / JPY como exemplo.

Se a demanda pelo dólar aumentar, o preço do EUR / USD diminui e o aumento do USD / JPY. A força do dólar dos EUA será exibida nos gráficos como uma queda no preço do EUR / USD e um aumento no preço do USD / JPY.

Negociação de vários pares de moedas.

Os comerciantes precisam levar em consideração as correlações de diferentes pares de moedas se desejam trocar paridades múltiplas.

Suponha que um comerciante decida arriscar 2% de sua conta em cada comércio e ele inicia uma posição longa no EUR / USD com um risco de 2% e uma posição longa na GBP / USD com um risco de 2% também.

A correlação destes dois pares de moedas é fortemente positiva (80% em média), então, se um par de moedas se mover em uma direção, há 80% que a outra paridade se mova na mesma direção. Isto significa, portanto, que o risco real é de 4%, uma vez que o comerciante arrisca 2% em cada comércio.

Os negócios correlacionados podem cancelar-se mutuamente.

Se um comerciante inicia uma posição EUR / USD longa e uma posição curta GBP / USD, uma posição produzirá lucro e a outra será uma perda. O início de posições opostas em pares de moedas com uma forte correlação positiva é contraproducente. O efeito é o mesmo que com pares que têm uma correlação negativa alta (como o EUR / USD e o USD / JPY) quando um comerciante inicia duas posições longas ou duas curtas.

As correlações podem ser medidas.

Correlações entre pares de moedas nunca são perfeitas. Dependendo de fatores fundamentais, uma correlação da taxa de câmbio pode se tornar mais forte ou mais fraca, podendo também reverter-se durante crises econômicas.

Você pode usar uma tabela de correlações (clique aqui) entre pares de moedas para medir sua força.

Exemplo de correlações durante 1 dia:

Exemplo de correlações durante 1 semana:

Você notará que o EUR / USD teve uma correlação positiva de 77,1% com o AUD / NZD em um dia, mas durante um período mais longo de uma semana, a correlação é negativa a -24,8%.

Os comerciantes podem usar este tipo de tabela para determinar as correlações dentro do prazo que eles usam para negociação.

Usando correlações forex para sua vantagem.

Correlações Forex podem fornecer aos investidores uma vantagem, já que observar um par de moedas pode fornecer um vislumbre de como um outro irá agir, quando elas estiverem correlacionadas.

Uma correlação pode ser usada para confirmar uma troca ou uma análise. A ideia é ver se pares com uma correlação positiva estão se movendo na mesma direção que um par de moedas que você está assistindo. Por exemplo, se você vir um par de moedas movendo para baixo, você pode usar outros pares positivamente correlacionados para ver se eles também estão caindo no preço.

Por exemplo, digamos que você vê o rebote de EUR / USD em um nível de suporte e você está considerando um longo comércio EUR / USD. Para confirmar sua análise, você pode olhar para pares com uma correlação positiva, como AUD / USD e GBP / USD para ver se os preços desses pares também estão experimentando uma recuperação similar. Se este é realmente o caso, isso significa que o movimento provavelmente é devido a um fator fundamental e seu comércio tem boas chances de sucesso.

1 - O EUR / USD está em tendência de baixa, mas o par está saltando ligeiramente em um nível de suporte.

2 - GBP / USD confirma a recuperação.

3 - Ao mesmo tempo, o AUD / USD está ultrapassando a última alta e confirma a provável recuperação contínua.

Evitando falsos sinais.

As correlações também podem ser usadas para ajudá-lo a evitar trocas ruins, por exemplo: ao identificar uma quebra falsa.

Se você observar uma quebra ao lado positivo, você pode usar pares correlacionados positivamente para ver se eles estão fazendo o mesmo.

Vejamos outro exemplo com os pares EUR / USD, AUD / USD e GBP / USD.

1 - A tendência descendente do AUD / USD se inverte.

2 - Enquanto isso, o GBP / USD se move na direção oposta e continua sua tendência descendente.

3 - O EUR / USD também não apresenta uma reversão de alta.

Você pode ver que, embora haja uma reversão da tendência do AUD / USD, os pares GBP / USD e EUR / USD não confirmam essa recuperação. Você também pode ver isso depois de um curto período de tempo, o preço AUD / USD caiu e seguiu a tendência estabelecida pelos outros dois pares de moedas. Ao observar as correlações, você pode evitar trocas ruins! Você pode até iniciar uma posição AUD / USD curta para apostar na recuperação da correlação positiva.